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斐波纳奇混合轴心点系统指标原理详解

作者:918008.com 来源: 日期:2019-7-26 10:36:40 人气:8 加入收藏 评论:0 标签:


先建立一个概念 

  P= ( H + L + 2C ) / 4 {H代表高价位, L代表低价位, C代表收市价}

  这个计算出的P值,是当时的市场绝对均价

  下文用到P值公式是变体。

  Pivot Point是一套非常“单纯”的阻力支持体系,大概是10年前一个做期货的高手发明的方,至今已经广泛的用在股票期货、国债、指数等高成交量的商品上。

经典的Pivot Point是7点系统,就是7个价格组成的,目前广泛使用的13点系统,其实都是一样的,不过是多加了6个价格罢了,用于大成交量的商品。

原理公式 

下面的就是原理公式:

  pivot:= (high + low + close) / 3;(用前一天的最高、最低和收盘)

  r1:= 2*pivot - low;

  s1:= 2*pivot - high;

  r2:= pivot + (r1-s1);

  s2:= pivot - (r1-s1);

  r3:= high - (2 * (low - pivot));

  s3:= low - (2 * (high - pivot));

  sm1:=(pivot+s1)/2;

sm2:=(s1+s2)/2;

 

原理公式有变体:

  R2 = P + (H - L) = P + (R1 - S1)

  R1 = (P x 2) - L

  P = (H + L + C) / 3 (用前一天的最高、最低和收盘)

  S1 = (P x 2) - H

S2 = P - (H - L) = P - (R1 - S1)

  sm3:=(s2+s3)/2;

  rm1:=(pivot+r1)/2;

  rm2:=(r1+r2)/2;

  rm3:=(r2+r3)/2;

  pivot是所谓的轴心,就是阻力系统的中心,其他r/s的都是阻力和支持,带m的是2条阻力的中心价。不明白的就用EXCEL做个表在图上把价格标出来。这套系统虽然简单,但是被老外弄出来一些道道。

 

原理分析应用  

1、 pivot有吸引作用,在没有大的多头或是空头进场的情况下,价格是在r1和s1之间围绕轴心运动的,但是运动可能是没有规律的。有人专门做这个范围内的交易,叫floor trader。

  2、在强烈的多头或空头的推动下,价格会突破s1-r1区域,这时就有趋势了,但是还是在正常的价格运动范围之内。在这个范围内会有强烈的方向感,并且多数时间是靠近r1、r2或是s1、s2的价格运动,中间区域停留的时间不长。

  3、极端价格,没有特殊的利空或利好消息是不会到的。这个价格是比较重大意义的,往往(注意,不是一定)伴随着特殊的情况,如单顶的v字反转等,是有可能短跑跑成马拉松的机会,一般情况是日内交易者不能放过的机会。

  4、其他的带m的价格都有靠稳的作用但做出入场的参考意义不大。

  这个系统虽然是根据特殊价格算出来的,但不意味着要机械的使用,构造这个系统是基于对市场中各种角色的分类。

  Number does not mean anything, price movement does. 数字不代表任何东西,行为(价格移动)才是真正的标准。

  如果价格整个交易日都在r1-s1的区域内移动,你认为这个市场中的交易者是谁?是长线投资者?是大主力?肯定不是的,是那些短线交易者,包括个人投资人,小基金等等。

  等到了r2-s2区域大的炒家出现了,大基金开始出手,注意,这个时候就是在“行情”中了,也许是一个行情的开始,也许是行情的继续。这个阶段中你要做的就是找个好位置入场,跟随趋势。但是问题出现了,到了这个区域之后,往往是好的入场价格已经过去了,那怎么办?我也不知道,行情这个东西,只有你身处其中的时候才能有对策,市场是变的,而你我能做的只有应“变”。

强烈的趋势。它们被称为极端价格,意思就是在极端的情况下才能发生。这时候的参与者就远远不是几个基金,几个投资人能做到了,也许是央行,也许是索罗斯,但不论是谁,后面的事实在是太难说了,用技术分析工具根本就无奏效。那个时候最好避开,有胆的就跟着感觉走吧。

运用方法如果市场在支点上方开盘,那么当天可能就是多头市场。如果市场在支点下方开盘,市场可能就是空头市场。
最重要的三个支点是:R1, S1 及实际支点。
支点的一般用观察对R1S1的突破。当市场到达R2,R3或者S2,S3时,市场处于超买或者超卖,在这些水位上应该出场而不是入场。
最好的市场情况是这样的:市场在支点上方一些开盘,慢慢地升到R1位置,然后再升到R2位置。你可以在r1点被突破的时候入场,目标位是r2,如果市场足够强,半场的时候在r2收盘,可能在剩下的时间内达到r3。但是,生活不是如此简单的,我们必须尽我们所能处理好每一个交易日。我从上周的市场中随机取出了一天,向大家说明在那天我们如果使用支点进行交易。
04年8月12号欧元/美元的数据是这样的


高点--1.2297
低点--1.2213
收盘--1.2249
我们可以得出:
r3--1.2377
r2--1.2337
r1--1.2293
实际支点---1.2253
s1--1.2209
s2--1.2169
s3--1.2125


请看以下5分钟图
绿线是支点,蓝色线是阻力线,红色线是支撑线
用支点有许多方进行交易,我给你们讲几种,并且讨论一下在特定情况下,什么是好的,为什么有一些是不好的方
1. 突破交易开始的时候,我们是在支点下面,所以我们倾向于做空。我们可以画一个通道,这样你可以观察通道的突破,最好是向下突破。在这种交易中,你可以把卖出订单放在低一级通道的下方,把止损订单放在上一个通道的上方,目标位是s1。这一天的问题是,s1和突破位置很接近,交易没有多少油水(13点)对你来说,入场技术很好,只不过当日情况不是很好,而这并不意味着第二天情况就不太好。
2. 拉回交易—突破前低或前高交易这是我喜欢的交易方式。市场穿越s1,然后拉回,在支撑位下方放置一个入场订单,图上就是在拉回前的低点。止损单在拉回点上方(最近的高点-----峰值),目标是s2。又出来一个问题,这种方式下,目标s2太近,市场从来也没有到达前一级支撑,这种情况告诉我们,市场情绪要发生变化
3.  阻力位的突破—密集区突破交易(持续形态)随着行情的发展,市场开始回到s1位置,并形成一个通道(挤压区)。这是另一个好的交易机会。在通道上轨上方放置一个入场指令,止损放在通道下轨的下方,第一目标是支点线Pivot,如果你手里有不止一个头寸,在市场到达支点的时候,可以平仓一半头寸,上移止损,并观察市场对这个位置的反应。市场没有在这个位置停住,你的下个目标位就是 r1。这个位置很快就达到了,我会在这个位置平仓所有头寸。
4.  更高级的用法---均线确认(指标确认)正如我前面提到的,支点交易有很多种方式。更高级的用是使用两根移动平均线的穿越作为突破的确认。你甚至可以使用指标来帮助你做出决定。可以使两根移动平均线或者macd的穿越,但是必须是买入模式。你可以用你喜欢的指标,但是记住,信号是水位的突破,指标只是用来确认。
卡玛利拉枢轴点(Camarilla Pivot Points) 

卡玛利拉枢轴点的计算公式如下:

枢轴点 = (最高价 + 最低价 + 收盘价) / 3

阻力位1 = 收盘价 + ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 12)

支持位1 = 收盘价 - ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 12)

阻力位2 = 收盘价 + ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 6)

支持位2 = 收盘价 - ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 6)

阻力位3 = 收盘价 + ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 4)

支持位3 = 收盘价 - ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 4)

阻力位4 = 收盘价 + ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 2)

支持位4 = 收盘价 - ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 2)

阻力位5 = 收盘价 * 最高价 / 最低价

支持位5 = 2 * 收盘价 - 阻力位5简单移动平均线(SMA)

如何在贸易卡玛利拉指标 

Camarilla Equation is known among forex traders as Camarilla pivot points.卡玛利拉方程的知名度,为卡玛利拉支点外汇交易。 Camarilla pivots are used for intra-day trading, it is a tool for Forex scalpers and short term traders alike.卡玛利拉支点用于日内交易,它是一个外汇黄牛和短期交易的工具一样。

Taking yesterday's High, Low, Open and Close Camarilla indicator calculates 10 levels: 5 "L" low levels and 5 "H" high level.以昨天的高,低,打开和关闭卡玛利拉指标计算10级:5“L”极低的水平,规格5“H”的高度。

Most valuable and most often traded Camarilla pivot levels are L3, L4 and H3, H4.最宝贵,最经常交易卡玛利拉枢纽水平L3,L4的和H3和H4。 Current Camarilla indicator also has built in regular Pivot points and Fibonacci levels.当前卡玛利拉指标也有定期枢轴点和斐波纳契水平上。 In indicator settings you may turn off/on any levels you like to trade with.在指标设置,您可能会关闭/任何级别您想贸易。 The charts to be used for trading with Camarilla equation - 15 min, 10 min, 5 min and 1 minute.图表将用于与卡玛利拉方程贸易- 15分钟,10分钟,5分钟和1分钟。

Camarilla pivots trading rules卡玛利拉枢纽交易规则Watch for the market coming towards L3 or H3 level - these are the levels of entry - L3 Long and H3 Short.观看的L3或对未来市场的H3的水平-这是进入一级-L3长和H3短。
L3L3 and H3 are Camarilla's support and resistance levels accordingly.LllllL和H3是卡玛利拉的支持和阻力水平;。 At support or resistance level market is expected o stop and reverse either temporarily or permanently.在支持或阻力水平,市场预计Ø制止和扭转暂时或永久。 Forex scalpers like these levels; however, trading this way is a hit-or-miss game, because the moment price hits L3 or H3 Camarilla pivot, it is not known yet whether there will be a stop and reverse or not.外汇黄牛这样的水平,但是,这样的交易是一个打击,或错过的比赛,因为目前物价点击L3或H3的卡玛利拉支点,但尚未确定是否会停止和扭转与否。 Therefore, one could opt to wait a little bit longer, till signs of price reversal emerge: these are "shooting star" patterns, "hammer" candles and also reversal patterns where market starts to close higher with every new bar upon hitting support (L3) or lower with each new bar upon hitting resistance (H3).因此,人们可以选择等待的时间稍微长,直到价格出现逆转的迹象:这是“流星”模式,“隆隆”的蜡烛,并在市场反转型态开始关闭后,每打支持新巴(三层高)或相互触及阻力后(H3的)的新标准低。
L3 and H3 Camarilla pivot levels hold price in while it moves sideways.L3和H3卡玛利拉举行枢纽水平虽然价格横向移动。 Taking short profits is very important at this stage.以短期利润是非常重要的在这个阶段。 This trading style will be carried out till a true trend starts - it will start with a breakout.这种交易方式将进行到一个真正的趋势开始-它将会有一个突破。
Trading Camarilla breakouts交易卡玛利拉突破 
Forex breakout trading with Camarilla equation involves L4 and H4 pivot levels. 外汇与卡玛利拉方程的突破交易涉及腰椎和H4枢纽水平。 You may notice a margin between H3 and H4 or L3 and L4 level - that's a no man's land.您可能会注意到之间的H3和H4或L3和L4级利润-这是一个无人区。
When trading Camarilla breakouts, Forex traders expect the market to continue running in the direction of the breakout.当交易卡玛利拉突破,外汇交易者预计市场将继续在突破的方向运行。 When L4 level is broken downwards - SEll.当腰椎水平向下突破-卖。 When H4 is broker upwards - BUY.当H4是向上的经纪人-购买。
Profit targets are set to either L5 and H5 Camarilla levels or to Pivot point Support/Resistance level.利润目标设置为L5和H5型卡玛利拉层面或枢轴点支持/阻力位。 Alternatively, you can scale out of the market each time a new level (Pivot or Camarilla) is hit - preferred exiting method.或者,您可以大规模退出市场,每次一个新的水平(枢轴或卡玛利拉)被击中-首选退出的方
Fianlly, if to examine Camarilla levels with Pivot Point levels in Forex, in our opinion, regular Pivot points have higher value, therefore, we see combining Camarilla trading with Forex Pivot points as a winning combination.最后,如果检查,我们认为与支点在外汇水平卡玛利拉水平,定期枢轴点,具有较高的价值,所以,我们看到作为结合的组合卡玛利拉枢轴点与外汇交易 
LIVEMORE关键点易法突破交易起源于LIVEMORE关键点交易法LIVEMORE关键点交易包括支撑,阻力的交易,突破交易。
至今西方仍有大量交易员仅仅依靠支撑阻力位交易而取得过人业绩。
要想灵活运用支撑与阻力获利,必须要了解支撑与阻力形成的真正原因,同其它的技术分析的根源一样,它们都是心理因素造成的。下面我们就来了解哪些情况下会产生支撑与阻力,并深入地解析它们的形成原因。
1)股价k线图上密集成交地带形成之后,股价一旦向上突破,这一形态往往就成为支撑区域;当股价一旦向下突破,这一区域往往就会成为阻力区域。
当股价在一个价格区域波动时间较久,这一个价格区域买进的投资人越多。股价跌破这一价格区域,就使买进的投资人全部被套,随着时间的推移,长期的心理折磨和亲友的担心埋怨会造成巨大压力,侥幸心理逐渐减少,取而代之的是深深的恐惧与担心,一旦股价重新回到这一价格区域附近,投资者必然急不可待的卖出股票,以求减少损失,于是就会形成很强的卖压,使股价不易突破这一价格区域,阻力因此形成。
当股价在一个价格区域内波动,随着时间的推移,平均持仓成本越来越接近这一价格区域,突然有一天股价突破上行,随着股价的不断上涨,投资人获利越来越丰厚,获利回吐的压力造成股价回落。当重新跌至这一个价格波动区域,在这一价格区域处买进的投资人,因利润减少或者除去手续费已没有利润,同时高位没有卖出的投资人对高价产生怀念之情,导致卖出的投资者越来越少,这样卖压开始减弱,股价因此而起稳。另外在高位卖出的部分投资人并非完全看空后市,只是因获利颇丰才卖出,见股价距离卖出价位差价较大,又回至当初持仓成本区域,又反手买进,期待股价再度升高时再卖出获取利润,这种投资者为数不少,所以很容易推高股价,这就是支撑形成的原因。
2)上一波行情股价波动最高点与最低点处,往往容易形成支撑或阻力。
这通常是后悔情绪和对未来的不确定性的担心造成。股价上涨至一个高点回落之后,当股价再次上涨时,很多投资人就开始猜测股价会在何处反转,因为错过了上一次的最高点空欢喜一场,所以通常会认为这一点位有较强的阻力,很多人就将前一个高点位处作为卖出时机,因此容易形成阻力。
上一波行情股价波动的最低点价位处往往会形成支撑,原因同样如此。当股价在下跌过程中,投资人往往不知何处是底,但是很多投资人因为错失上一阶段行情的最低点进货,所以十分懊恼,因此常常以前一次行情的低点作为进场时机,同时股价跌至这一价位时,持有股票的投资人亏损往往日渐加大,产生了浓烈的惜售心理,所以很轻微的买进,就造成股价的大幅回升,这就是支撑的形成原因。
3)百分之五十的原则。当股价在某一个价格区域换手率很大,形成时间也较长,此时股价突然上涨或下跌,上涨幅度达到50%时,常常会受到很强的卖出压力,造成股价反转或横向波动;或者股价下跌50%处时容易受到支撑,改变股价波动的方向。
这是因为在股票市场上到处都有投机客,当股价一旦开始涨跌时就开始迅速寻找进出的时机,多数人的买卖依据不是因为什么客观原因,而是以自己的盈亏情况作为买卖的依据。当股价上涨幅度达到50%时,一方面持有股票的投资人获利丰厚,投资增值已达一半,担心股价反转,到头空欢喜一场,开始卖出股票。同时持币的投资人认为股价上涨过快涨幅较大,而不肯进入,因此股价很容易反转下跌。
当股价从一个价格区域下跌跌幅达到50%处时,持有股票的人就因亏损过大而不愿卖出,反而逐渐摊低买进。投机客因为股价大跌到原价的一半,认为股价不会再跌而大量买进,因此常常使股价反转。
事实上,不仅是50%处容易受到支撑与阻力,30%、100%处都容易受到支撑与阻力,这些点位也都是在实际操作过程中不容忽视的,原因也完全相同。
4)整数价位,比如10元、20元、50元等等,还有指数点位1000点、2000点、10000点等等这些点位常常会形成重要的支撑与阻力。
一方面是因为投资人认为在这一价位买进卖出股票之后,比较容易计算盈亏情况,更重要的是对于新高价的恐惧与底价的预期,也会使他们在面临整数关位时急于进行交易,久而久之这些价位就形成了阻力或支撑。
5)当股价在一个价格区域之内上下波动,连续几次都不能向上或向下突破,那么这个形态的上档高点就会成为阻力位,而下档的最低价位处就成为一条支撑线。这个点位被冲击的次数越多,上下的幅度越大,支撑与阻力就越具有意义。
这是因为,当股价连续两次没有向上突破时,短线投资者就会认为这一价位不易突破,因而以此作为参考卖出股票,在低档价位处买进股票,进行高抛低吸,以求利润的最大化。随着更多的人发现这种现象,就会有越来越多的人加入这一行列,支撑与阻力的意义就会越强,这就是股票箱的产生原因。
通常情况下,一个阻力位一旦被有效突破,这个价格区域就从阻力变成了支撑;同理,一个支撑位一旦被跌破,就会转变成压力。
通过我们对于支撑与阻力的了解日益加深,我们就可以通过这些知识为我们获利打下坚实的基础,我们应用上述方进行实际操作过程中,必须注意以下一些客观因素,以提高我们的成功率。
1)市场情况。在多头市场中阻力位的意义相对比较弱,而支撑的意义通常比较强;在熊市则是另一种情形,在空头市场中,阻力位的意义比较重而支撑的意义则比较弱。
这是因为在股市的上涨过程中,投资者的心态因屡屡获利,或者看见他人的获利效应较为稳定,本来盈利后准备卖出的投资人因大势向好,而提高盈利预期。另一些原本等待解套后就立即出局的投资者,在乐观的市场气氛中,也蠢蠢欲动,希望有所利润再卖出。所有的人欢欣鼓舞,于是产生了支撑的意义就比较强,而阻力的作用比较弱的现象。
在空头市场中,大多数的投资人发现大家都是在亏损,几乎所有的股票都在下跌,在这种时候,一有获利投资人自然地产生落袋为安,以及见好就收的心理。同时,原本被套之后期待解套的投资人,也因大市利空不断,大盘持续下跌,由期待解套变化成为少亏就行的愿望,自然会导致阻力位的意义比较重而支撑的意义则比较弱。
2)压力区与支撑区形成的时间长短。
如果成交密集区域形成时间很长,已经达到了五六年之久甚至更长时间,往往就不具有支撑和阻力的意义。这是因为在这一个价位区买进的人,多数都已经在低位割肉卖出了,即使有人还没有卖出,这部分人也已经寥寥无几。这一区域已经不再是大多投资人的成本区域,所以就不会产生较重的支撑与阻力。
3)换手率的大小对于一个支撑位与阻力位的意义十分重要。
一个价位的成交量越大,说明这一价位换手率越高,平均持仓成本越靠近这一价格区域,这样当股价越靠近这一价格区域,支撑与阻力的就越具有意义。
投资人在选股过程中,如果发现有两只股票条件都比较适合,那么我建议你应该选择在下跌过程中,成交量较小的那一只股票,因为这种股票在上涨过程中因套牢的投资人比较少,所以上档压力较轻,比较容易大幅快速上涨。
投资人的心理波动直接决定了他们的买卖欲望,而买卖欲望往往决定了股价的支撑与阻力的强弱,只要我们了解他们的心理变动,就很容易预测股价的支撑与阻力所发生的区域并以此进行交易。
1、趋势线一旦出现,股价上涨或下跌至趋势线附近时,往往会对股价的波动产生一定的支撑或阻力的作用,因此可以作为卖买的参考
2、当趋势线被有效的上涨或下跌所突破时,往往预示行情已经发生逆转,投资人应考虑买进或卖出,以获取利润或减少亏损。
3、投资人常常因追逐短线价差而造成踏空,趋势线能够帮助我们认清大势,以免因小失大。
在很多时候,经常可以看见这样的情况,当一个长期趋势线形成之后,我们可以明显的发现,每一次指数探底回落的低点,往往是前一个成交密集区域的高点(阻力位)。而一个下跌趋势中股价反弹的高点,又往往止于前一个成交密集区域的低点。这种现象告诉我们,每一个形态一旦形成,它的阻力位被突破之后,往往成为一条上升趋势的一个下档支撑,而不会被跌破;每当一个形态的下档支撑被跌破,往往就有可能成为一个下跌趋势线的反弹高点(阻力位)。
1、趋势线经过底部或顶部越多,形成的时间越久,这条趋势线就越有参考意义。
这是因为越是经过越多的支撑与阻力,发现这一条趋势线的投资人就越多,他们就会加入到高抛低吸的行列,来利用这条趋势线赚取利润,使这条趋势线越来越牢固。但要注意的是底部与底部,顶部与顶部之间的时间间隔不可太近。
2、一条过于陡峭的趋势线,通常不具有实质意义,总体来说30度到45度的趋势线最有意义。
这主要是因为陡峭的上升趋势线,是股票上涨速度较快造成的。这样持有该股的投资大众平均成本较低,随着股价的上涨,获利越来越丰厚,这样越向上抛压就越大,很容易产生巨大的获利回吐压力造成股价狂跌。而一条陡峭的下跌趋势线,说明大众持仓成本很高,大多已经亏损严重,随着股价的下跌,往往很容易因投资大众的亏损惨重而产生强烈的惜售,改变股价波动的方向。只有经过充分换手的趋势线才是稳定的。所以一条陡峭的趋势线通常不具有实质的参考意义。
3、在下跌过程中,股价在市场气氛较为热烈的情况下,大幅反弹形成的高点相连接,构成的一条向下倾斜的上档压力线。以及上涨过程中,在悲观的气氛下冲击形成的恐慌性低点,相连接的一条向上倾斜的下档支撑线。是最具意义的趋势线。
趋势线突破的有效性股价朝一个方向波动到一定时候,总要改变方向,对于新趋势的开始,必须从突破的有效性加以确认。对于趋势线突破的确认与形态突破的确认基本一致,也是从突破支撑或阻力的幅度,与成交量的变化来确认的
1、不论是向上还是向下突破,当日股价收盘价必须超过趋势线3%以上为有效突破,幅度越大越好。但是从指数的走势图上看,在指数上涨或下跌时,很少有大于3%的幅度,所以指数突破趋势线就不能够以此为依据,只要指数突破幅度在1%以上,并连续三个交易日未跌破趋势线或回升至趋势线以上时,即为有效突破。
2、股价向上突破下跌趋势线时,成交量必须放大,而且越大越好。充分的换手才是股价持续上涨的保证。但指数的突破仅仅是以指数突破的幅度为依据,而不理会成交量的变化,成交量只能作为参考。向下突破上升趋势时,成交量不用放大就可以视为有效突破。
有很多人认为,当趋势线一旦被股价横盘突破之后,往往预示着股价马上就要反转,是较早形成的买卖信号,应当及早进出。这种看是不足取的,尽管趋势已经被股价横向突破,趋势的波动方向已经改变,毕竟趋势并没有反转,这时只有等待这一形态形成之后,被明确地向上或向下突破,才真正给出一个明确的买卖信号,而不应该急于进出。
在接触形态分析过程中必然要接触到颈线,无论任何形态,不论是反转形态,还是整理形态,都以颈线的有效突破作为研判后市走向的依据。但在所有的技术分析书籍中,仅仅提到了它的存在,从没有人试图将它真正所代表的含义加以解释,使颈线颇具神秘色彩。事实上颈线的意义十分简单,就是指一个形态的支撑与阻力。
回顾所有颈线的传统画,仔细观察可以发现,几乎所有的底部颈线画,基本上都是将每次反弹高点加以连接得出。而顶部颈线是将每次回落的低点加以连接形成的

 

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